بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس)

برخی از سرمایه‌گذاران با استفاده از استراتژی‌های مختلف به دنبال درک درستی از بازار سهام و رفتار آن برای کسب سود هستند. یکی از این استراتژی‌ها در معاملات سهام، استراتژی معاملات جفتی است. در این استراتژی هدف پیدا کردن دو سهم است که قیمت‌های آن‌ها در گذشته با هم در حال حرکت بوده‌اند. در این مطالعه، هدف بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران بوده، به همین منظور سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای بازه زمانی 1384 تا 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای شناسایی جفت سهام، دوره تشکیل یک ساله در نظر گرفته شد و از آزمون همبستگی و آزمون‌های هم‌جمعی با استفاده از نرم‌افزار EViews جفت سهام مورد نظر شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار Mtlab کد استراتژی نوشته شد و سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از قابل اجرا و سودآور بودن استراتژی در اکثر سال‌ها بود.